تداول العملات الأجنبية الارتباطات

استخدام ارتباطات العملات لمصلحتك لكي تكون المتداول الفعال، فإن فهم حساسية محافظك بالكامل لتقلبات السوق أمر مهم. هذا هو الحال بشكل خاص عند تداول العملات الأجنبية. لأن أسعار العملات في أزواج، لا زوج واحد يتداول مستقلة تماما عن الآخرين. وبمجرد أن تكون على دراية بهذه الارتباطات وكيفية تغييرها، يمكنك استخدامها للتحكم في تعرضك للمحفظة بشكل عام. تحديد دليل الترابط بين أزواج العملات من السهل أن نرى: إذا كنت تتداول الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني (زوج غبجبي) على سبيل المثال، كنت تتداول في الواقع مشتقة من أزواج غبوسد و أوسجبي لذلك، يجب أن يكون غبجبي مرتبطة إلى حد ما لواحدة إن لم يكن كل من أزواج العملات الأخرى. ومع ذلك، فإن الترابط بين العملات ينبع من أكثر من مجرد كونها في أزواج. في حين أن بعض أزواج العملات سوف تتحرك جنبا إلى جنب، أزواج العملات الأخرى قد تتحرك في اتجاهات متعاكسة، والذي هو في جوهره نتيجة لقوى أكثر تعقيدا. الارتباط، في العالم المالي، هو مقياس إحصائي للعلاقة بين اثنين من الأوراق المالية. ويتراوح معامل الارتباط بين -1 و 1. ويعني الارتباط 1 أن أزواج العملات سينتقلان في نفس الاتجاه 100 من الوقت. ويعني الارتباط بين -1 أن أزواج العملات سيتحركان في الاتجاه المعاكس 100 من الوقت. ويعني وجود ارتباط بين الصفر أن العلاقة بين أزواج العملات عشوائية تماما. قراءة جدول الارتباط مع معرفة هذه الارتباطات في الاعتبار، دعونا ننظر إلى الجداول التالية، كل يظهر الارتباطات بين أزواج العملات الرئيسية خلال شهر فبراير 2010. ويبين الجدول العلوي أعلاه أنه خلال شهر فبراير (شهر واحد) يوروس و كان الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (غبوسد) قويا جدا عند 0.95. وهذا يعني أنه عندما يتجمع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أيضا 95 مرة. على مدى الأشهر الستة الماضية على الرغم من أن الارتباط كان أضعف (0.66) ولكن على المدى الطويل (1 سنة) أزواج العملات لا تزال لديها علاقة قوية. على النقيض من ذلك، كان زوج اليورو مقابل الدولار مقابل الفرنك السويسري (أوسدشف) ارتباطا سلبيا شبه مثيل عند -1.00. وهذا يعني أن 100 من الوقت، عندما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي، بيعت أوشف. وتظل هذه العلاقة صحيحة على مدى فترات أطول حيث تظل أرقام الارتباط مستقرة نسبيا. إلا أن الترابطات لا تظل دائما مستقرة. تأخذ أوسكاد و أوسشف، على سبيل المثال. ومع معامل 0.95، كانت لديهم علاقة إيجابية قوية خلال العام الماضي، ولكن تدهورت العلاقة بشكل كبير في فبراير 2010 لعدد من الأسباب، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط وصعوبة بنك كندا. (لمزيد من المعلومات، انظر استخدام تعادل سعر الفائدة لتداول الفوركس.) الارتباطات هل التغيير من الواضح أن الارتباطات تتغير، الأمر الذي يجعل بعد التحول في الارتباطات أكثر أهمية. المشاعر والعوامل الاقتصادية العالمية ديناميكية جدا ويمكن أن تتغير حتى على أساس يومي. الارتباطات القوية اليوم قد لا تتماشى مع الارتباط الأطول أجلا بين أزواج العملات. وهذا هو السبب في أن إلقاء نظرة على الارتباط المتبادل لمدة ستة أشهر هو أيضا مهم جدا. وهذا يوفر منظورا أوضح بشأن متوسط ​​العلاقة بين ستة أزواج من العملات، وهو ما يميل إلى أن يكون أكثر دقة. وتتغير الترابطات لعدة أسباب، منها أكثرها شيوعا تباين السياسات النقدية، وحساسية بعض العملات إزاء أسعار السلع الأساسية، فضلا عن العوامل الاقتصادية والسياسية الفريدة. في ما يلي جدول يوضح الارتباطات المتراكمة لمدة ستة أشهر التي يتقاسمها زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي مع أزواج أخرى: حساب الارتباطات بنفسك أفضل طريقة للحفاظ على تيار اتجاه وقوة الارتباطات الارتباط الخاص بك هو لحسابها بنفسك. هذا قد يبدو صعبا، ولكن في الواقع بسيط جدا. لحساب ارتباط بسيط، استخدم جدول بيانات، مثل ميكروسوفت إكسيل. العديد من حزم الرسوم البيانية (حتى بعض تلك الحرة) تسمح لك بتحميل أسعار العملات اليومية التاريخية، والتي يمكنك ثم نقل إلى إكسيل. في إكسيل، مجرد استخدام الدالة الارتباط، وهو كوريل (نطاق 1، مجموعة 2). القراءات الزائدة لمدة سنة و ستة و ثلاثة و شهر واحد تعطي نظرة أشمل عن أوجه التشابه والاختلاف في الارتباط مع مرور الوقت ومع ذلك، يمكنك أن تقرر لنفسك أو كم من هذه القراءات التي تريد تحليلها. هنا هو عملية حساب الارتباط مراجعة خطوة بخطوة: 1. الحصول على بيانات التسعير لزوجين عملتك يقولون أنها غبوسد و أوسجبي 2. جعل عمودين الفردية، كل المسمى مع واحدة من هذه الأزواج. ثم ملء الأعمدة مع الأسعار اليومية الماضية التي وقعت لكل زوج خلال الفترة الزمنية التي تقوم بتحليل 3. في الجزء السفلي من أحد الأعمدة، في فتحة فارغة، اكتب في كوريل (4. تسليط الضوء على جميع البيانات في أحد أعمدة التسعير يجب أن تحصل على مجموعة من الخلايا في مربع الصيغة 5. اكتب فاصلة 6. كرر الخطوات 3-5 للعملة الأخرى 7. أغلق الصيغة بحيث تبدو كوريل (A1: A50، B1: B50) 8. الرقم الذي يتم إنتاجه يمثل العلاقة بين أزواج العملات على الرغم من تغير الارتباطات، فإنه ليس من الضروري تحديث الأرقام الخاصة بك كل يوم، وتحديث مرة واحدة كل بضعة أسابيع أو على الأقل مرة واحدة في الشهر عموما فكرة جيدة كيفية استخدامه لإدارة التعرض الآن بعد أن كنت تعرف كيفية حساب الارتباطات، فقد حان الوقت للذهاب حول كيفية استخدامها لصالحك. أولا، أنها يمكن أن تساعدك على تجنب دخول اثنين من المواقف التي إلغاء بعضها البعض، على سبيل المثال، من خلال معرفة أن اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف تتحرك في اتجاهين متعاكسين بالقرب لي 100 من الوقت، سترى أن وجود محفظة طويلة من اليورو مقابل الدولار الأمرييك و أوسدشف طويلة هو نفس وجود أي موقف تقريبا - وهذا صحيح لأنه، كما يشير الارتباط، عندما يتجمع اليورو مقابل الدولار الأميركي، سوف أوشفف تخضع لعملية بيع. من ناحية أخرى، فإن عقد زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي الطويل و الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (أودوسد) أو الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي (نسدوسد) يشبه مضاعفة الوضع نفسه منذ أن تكون الارتباطات قوية جدا. (مزيد من المعلومات في الفوركس: الخوض في سوق العملات.) التنويع عامل آخر يجب مراعاته. وبما أن ارتباط اليورو مقابل الدولار الأميركي (أودوس) و أودوس (أودوس) ليس تقليديا 100 إيجابي، يمكن للمتداولين استخدام هذين الزوجين لتنويع المخاطر إلى حد ما مع الحفاظ على وجهة نظر أساسية. على سبيل المثال، للتعبير عن توقعات هبوطية على الدولار الأمريكي، فإن المتداول، بدلا من شراء اثنين من الكثير من اليورو مقابل الدولار الأميركي، قد يشتري الكثير من اليورو مقابل الدولار الأميركي و الكثير من الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي. ويتيح الترابط غير الكامل بين أزواج العملات المختلفة مزيدا من التنويع وخطر أقل هامشيا. وعلاوة على ذلك، لدى البنوك المركزية في أستراليا وأوروبا تحيزات مختلفة في السياسة النقدية، لذلك في حالة ارتفاع الدولار، قد يكون الدولار الاسترالي أقل تأثرا من اليورو. أو العكس. يمكن للمتداول أيضا استخدام قيم نقطة أو نقطة مختلفة لصالحه. دعونا ننظر في اليورو مقابل الدولار الأميركي و أوسشف مرة أخرى. لديهم علاقة سلبية شبه مثالية، ولكن قيمة حركة نقطة في اليورو مقابل الدولار الأميركي هي 10 لكثير من 100،000 وحدة في حين أن قيمة الخطوة نقطة في أوسشف هو 9.24 لنفس العدد من الوحدات. وهذا يعني أنه يمكن للمتداولين استخدام الدولار مقابل الفرنك السويسري للتحوط من التعرض لليورو مقابل الدولار الأميركي. هيريس كيف التحوط ستعمل: يقول التاجر كان محفظة من واحدة قصيرة اليورو مقابل الدولار الأميركي الكثير من 100،000 وحدة واحدة قصيرة أوسشف الكثير من 100،000 وحدة. عندما يزداد اليورو مقابل الدولار الأميركي بمقدار عشر نقاط أو نقاط، فإن التاجر سيكون أسفل 100 على الموقف. ومع ذلك، بما أن الدولار مقابل الفرنك السويسري يتحرك مقابل اليورو مقابل الدولار الأميركي، فإن موقف أوسدشف القصير سيكون مربحا، من المرجح أن يتحرك بالقرب من عشر نقاط أعلى، بزيادة 92.40. ومن شأن ذلك أن يحول صافي خسارة المحفظة إلى -7.60 بدلا من -100. وبطبيعة الحال، فإن هذا التحوط يعني أيضا أرباحا أصغر في حالة بيع قوي لليورو مقابل الدولار الأميركي. ولكن في أسوأ السيناريوهات، تصبح الخسائر أقل نسبيا. بغض النظر عما إذا كنت تبحث لتنويع المواقف الخاصة بك أو العثور على أزواج بديلة للاستفادة من وجهة نظركم، من المهم جدا أن تكون على علم بالارتباط بين أزواج العملات المختلفة واتجاهاتها المتغيرة. هذا هو معرفة قوية لجميع التجار المحترفين الذين يحملون أكثر من زوج من العملات في حسابات التداول الخاصة بهم. تساعد هذه المعرفة التجار، وتنويع، والتحوط أو مضاعفة الأرباح. الخط السفلي لكي يكون المتداول الفعال، من المهم أن نفهم كيف تتحرك أزواج العملات المختلفة فيما يتعلق ببعضها البعض حتى يتمكن التجار من فهم أفضل لتعرضهم. بعض أزواج العملات تتحرك جنبا إلى جنب مع بعضها البعض، في حين أن البعض الآخر قد يكون الأضداد القطبية. يساعد التعلم عن ارتباط العملة التجار على إدارة محافظهم بشكل أكثر ملاءمة. بغض النظر عن استراتيجية التداول الخاصة بك، وما إذا كنت تبحث لتنويع المواقف الخاصة بك أو العثور على أزواج بديلة للاستفادة من وجهة نظركم، من المهم جدا أن نأخذ في الاعتبار العلاقة بين مختلف أزواج العملات واتجاهاتها المتغيرة. (لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة برنامج الفوركس الخاص بنا.) علاقات سوق الفوركس إن ارتباط السوق هو معادلة رياضية تصف كيفية تداول أدوات التداول الفردية والأسواق أو الأسواق المحلية أو الدولية بالمقارنة مع بعضها البعض. وهو مقياس إحصائي لكيفية تحرك الأوراق المالية فيما يتعلق ببعضها البعض. كما أن العملة الفردية أو زوج العملات لها ارتباطات بعملات أو أزواج أخرى. الارتباطات هي دائما في حدود -1.00 إلى 1.00، وهو معامل الارتباط. القراءة السلبية تشير إلى أن أداة واحدة تتحرك باستمرار في حين أن الآخر يتحرك إلى أسفل. قراءة -1.00 تعني علاقة سلبية كاملة، واثنين من الأوراق المالية التي تتحرك في اتجاهين متعاكسين. وعلى النقيض من ذلك، تشير القراءة الإيجابية إلى وجود اتجاه نحو تحرك الأدوات معا في نفس الاتجاه أو التحرك جنبا إلى جنب. معامل الارتباط قريب جدا من 0.00 يعني عدم وجود ارتباط. هناك ارتباطات طويلة الأجل وعلاقات قصيرة الأجل. الترابطات ديناميكية، تتغير بمرور الوقت. قد تختلف الارتباطات اختلافا كبيرا على فترات زمنية مختلفة. ويمكن أن تكون العلاقة بين يوم واحد سلبية، ويمكن أن تكون علاقة 6 أشهر إيجابية بين سوقين أو صكوك. العلاقات المالية العامة هناك العديد من أنواع الارتباطات المالية. وهناك ارتباطات بين مجموعات الأوراق المالية داخل بلد أو منطقة ما، والروابط بين فئات الأصول في بلدان أو مناطق مختلفة. على سبيل المثال هناك علاقة بين الأسهم الأمريكية الفردية ومؤشر سوق الأسهم الأمريكي، مثل S و P 500. وهناك أيضا علاقة بين مؤشر سوق الأسهم الأمريكي مقابل مؤشر السندات الأمريكية. هناك ارتباطات بين الدولار الأمريكي والذهب أو الدولار الأمريكي والنفط. كما توجد عالقات بني املناطق اجلغرافية. هناك ارتباطات بين مؤشر سوق الأسهم الأمريكي مقابل مؤشر الأسهم الدولية، والارتباطات بين مؤشر سوق الأسهم الأمريكي ومؤشر سوق الأسهم الكندي. ارتباطات سوق الفوركس بعض الارتباطات مثل الدولار الأسترالي مقابل الذهب، الدولار الكندي مقابل النفط، أو اليورو مقابل الجنيه الإسترليني، أي مزيج من عملتين واحدتين (علاقة متغيرة)، ومؤشر سوق الأسهم الأمريكي مقابل العملات الأجنبية في الين الياباني (الارتباط السلبي) ظاهر أدناه. في سوق منظم هذه الارتباطات عقد. في سوق متقلبة يمكن عكس الارتباطات على أساس يومي. هذه المعرفة سوف تكون مفيدة لأي تاجر لديه صناديق الاستثمار المشترك، وصناديق السلع الأساسية، وتجار السلع، وتجار الأسهم، وإلى حد ما تجار الفوركس. إذا كانت الأسواق المختلفة متزامنة، فإن الأسواق تتجه عموما، إذا كانت الأسواق غير متزامنة حيث الارتباطات قصيرة الأجل هي عكس الارتباطات طويلة الأجل يمكن أن يكون لديك سوق غير متجه أو متقلب. هي علاقات هامة لتجار الفوركس الارتباطات دونرسكوت المسألة كثيرا بالنسبة لنا لأنه إذا تغيرت الارتباطات على المدى الطويل الاتجاهات سوف تتغير أيضا وسوف نرى أنه يحدث عن طريق تحليل الاتجاه على الأطر الزمنية أكبر. حتى كونه تاجر تراند يمكن القضاء على هذا المتغير. إذا كنا نعرف سعر النفط هو اسقاط هذا سوف تظهر في الاتجاهات كما ضعف الدولار الكندي. حتى إذا كان لديك معرفة قليلة أو معدومة من أي من علاقات السوق لا يزال بإمكانك تداول الفوركس باستخدام خطة التداول، ومعرفة الاتجاه الأساسي و هيتمابريغ الفوركس، بعد أي الأسواق الخارجية. سوق الفوركس أكبر بكثير من الأسواق الأخرى على أي حال. سوق الفوركس أكبر بكثير من سوق الأسهم الأمريكية. مجرد حفر لأسفل الرسوم البيانية يوميا مع تحليل إطار زمني متعددة واستخدام هيتماب على إدخالات الخاص بك على المدى القصير أو طويلة الأجل إدخالات التجارة الفوركس، وسوف تكون على ما يرام. وقدمت هذه المادة للاعتراف العلاقات بين الفوركس والأسواق الأخرى إذا كنت تريد أن تذهب أعمق في هذا الموضوع القيام ببعض البحوث وبعض عمليات البحث على شبكة الإنترنت والبدء في تراكب الرسوم البيانية من مختلف الأسواق. وسيساعد ذلك في معرفتك بكيفية ارتباط الأسواق المالية ولكنه لن يساعد في تحقيق المزيد من النقاط. الفوركس هو أكبر وأكثر كفاءة السوق والتجارة هذا السوق لا تتطلب هذه المعرفة الخارجية. انها مجرد معرفة مالية اضافية لأولئك منكم الذين يرغبون في الذهاب أعمق في هذا الموضوع.